Het museum huist in een voormalige visserswoning die ondergronds werd uitgebreid. Er valt geen daglicht binnen en dat schept de juiste sfeer om de mysterieuze werken van Delvaux te bewaren en te tonen. Het werk van Delvaux bevat thema’s als naakte eenzame vrouwen, treinstations en tempels bij nacht of sprekende skeletten. Deze surrealist bracht een groot deel van zijn tijd door in Koksijde.